证券

资金市场现乌龙指 平安、招商银行被批评交易员被罚

时间: 2019-07-10 15:47:25 稿件来源:上海证券报

  成交利率0.9%敲成0.09%!

  7月2日,资金市场惊现乌龙指事件,平安银行(13.560, -0.03,-0.22%)和招商银行(35.120, -0.17, -0.48%)在债券回购市场达成了超低价格的异常利率交易。

  对于交易员来说,如果将债券质押给对方,希望借到1亿元的隔夜资金,报价0.9%,那么付给对方的利息约为2500元,如果报价0.09%,最终付息250元。

  自6月底以来,资金利率跌入“隔夜0时代”,隔夜利率多日保持在1%以下的水平,0.9%的成交利率变成常态。不过,今天出现的0.09%的成交利率,显然是一场乌龙。

  为此,乌龙指事件相关机构和人员分别受到同业拆借中心的处罚,两家银行受到通报批评,交易员被暂停交易员资格1年。

  这事竟然是大行干出来的?

  “大行怎么会出现这种错误?”一位非银机构的资金交易员坦言,有点不太相信乌龙指事件出自风控严格的大型股份制商业银行。

  事实上,对于银行而言,债券回购交易有严格的审批流程。

  西北某农商行资金交易员介绍,流程上来说,一般双方先谈好价格,然后各自录到银行的系统审批,审批结束后发报价,所有操作都需要双人复核,而且交易操作双方都要进行同样的审批操作。

  “双方都出现这种错误,我们也觉得有点纳闷。”这位交易员坦言。

  对于具体交易职位的安排,很多银行和非银机构的交易员表示:各个机构设置不太一样。

  “在资金交易的人员分配上,最少的就2个人执行,包括交易员和投资经理,分别负责询价交易和买卖决策。”某私募基金资金交易员表示,“而很多机构人员配置其实比较多。”

  某信托资金交易员介绍,交易基本都会分为前台和后台,先要做前台交易,再要做上清所或者中债登的后台结算。做前台之前,应该就有机构内部的复核岗位。

  他透露,银行每天交易太多,平均每个交易员就有上百笔交易和询价。该交易员猜测,大概率是忙中出错,0.9%打成0.09%:“出现这种情况,有可能前后台一个人做了,或者复核人员没注意。”

  同业拆借中心:交易纪律呢?

  对于交易员乌龙指事件,全国银行间同业拆借中心火速发布公告,对两家银行进行通报批评,并强调了风险控制和内部管理的重要性。

  公告称,7月2日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

  全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理。

  并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。


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  (责编:周融蓉)

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